量化解決方案

自金融危機以來,由於來自監管環境和市場波動加劇的壓力不斷加大,銀行必須提升估值模型的一致性,並加強其估值過程,以便健立一個穩健的框架來管理他們所有面臨的風險。

我們根據客戶的需求量身定制產品,從而幫助他們解決問題或在許多領域尋求機會,其中包括:

金融工具估值

利用我們的專業知識, 內部工具和外部供應商所提供的市場數據,我們可以:

  • 針對您在現存的金融市場的金融工具(利率,信貸,外匯,通貨膨脹,股票,大宗商品,混合等)和所有類型的工具(從普通到特異,再到復合的結構等)進行獨立定價。
  • 協助並提供相關建議,包括:模型選擇(充分性,限制性,有效性等),校準(校準算法,市場數據等),數值方法(一致性,穩定性)和構造改編文件。
  • 針對您的估值方法和工具進行驗證和評審。

風險評估和管理

2008年的金融危機表明,銀行和其他金融機構對整體經濟快速惡化都展現出較低復原能力。為了解決這種對經濟壓力的高度敏感性,監管部門和會計框架一直在執行日益嚴格,詳細和復雜的準則。

在過去的幾年裡,MAZARS量化團隊一直致力於支持各類銀行機構和監管機構實施適應性強,精確和合規的解決方案。這涵蓋了監管要求或項目(FRTB,IRRBB)以及會計準則要求(IAS 39,IFRS 9,IFRS 13)。

內部模型評估

由於銀行行業機制和監管框架的日益複雜,銀行機構必須不斷完善自己的模型。MAZARS可以幫助您應對日益增加的量化複雜性所帶來的新挑戰。在實踐中,我們可以:

  • 挑戰您的模型
  • 使用我們的基準容量來優化您的模型基準能力
  • 增強您內部模型的健壯性和靈活性
  • 改善您的風險管理框架

使用最先進的工具和一流的數據供應商以確保我們的工作質量

為確保數據的準確性和一致性,MAZARS量化團隊( Mazars quantitative team)使用的所有市場數據由我們客戶以外的供應商提供。為保證我們的估值和模型評審的質量,我們有必要對市場數據進行的持久訪問:

  • MAZARS集團(Mazars)使用彭博(Bloomberg®)獲得市場信息。使用彭博(Bloomberg®)這樣的知名的市場數據外部提供商,確保了我們的獨立性,從而保證我們的估值和內部模型的審計質量。
  • Price-It®和Numerix®使用“即插即用”(plug and play)技術,提供了廣泛的靈活性(收益描述,定價,校準和數值方法)。它們將數據庫所得到的估值與大型投資銀行所得到的結果進行可靠並且獨立的比較。
  • 內部工具:MAZARS量化團隊(Mazars quantitative team)致力於研究和開發,並且已經開發出量身定制的工具。這些將是應對那些需要個別和特定方法來處理的複雜估值和風險度量的必要工具

若想了解更多我們所能為您提供的服務,請聯繫我們。

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HKFRS/IFRS9 Implementation

In July 2014, the International Accounting Standards Board (IASB) issued the final version of its new standard for Financial Instruments, IFRS 9. Subsequently in September 2014, the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants also issued the same standard, HKFRS9 (2014) Financial instruments, so as to maintain convergence with IFRS.

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